リスク管理ガイドライン

IFBのリスク管理ガイドライン

1. 信用リスク

従来型の融資は、通常、IFBのコルレス銀行を通じて提供されます。IFBが融資枠を提供、組成または手配する場合には、常に以下の基準が適用されます。

• 担保掛目(LTV)。住宅ローンには最大80%の担保掛目が適用され、市場価格の下落に対する余裕を確保します。
• 債務返済カバレッジ・レシオ(DSCR)。事業性融資の借入人は、融資の返済に十分な収入があることを示すため、DSCRを1.2倍超に維持しなければなりません。

2. 流動性リスク

• 流動性カバレッジ比率(LCR)。規制基準に従い、IFBは100%以上のLCRを維持しており、短期債務をいつでも履行できる態勢を整えております。
• 安定調達比率(NSFR)。NSFRは最低100%に維持され、1年間の期間において利用可能な安定調達額と所要安定調達額を一致させるものです。

3. 市場リスク

• バリュー・アット・リスク(VaR)。信頼水準95%における1日のVaRは、1,000万米ドルに制限されます。
• ストレステストストレステストでは、たとえば株価が30~40%下落するといった厳しい市場変動を想定し、耐性を確認します。

4. オペレーショナル・リスク

• 損失許容度:オペレーショナル・ロスは年間500万米ドルを上限とし、この水準を超えた場合には、戦略的な是正措置を講じます。

5. レピュテーション・リスク

• お客様満足度。IFBの評価を守り高めるため、お客様満足度について最低水準のスコアを維持しております。
• ソーシャルメディアの監視。否定的な言及を計測し、所定の閾値を超えた時点で対応いたします。

6. システミック・リスク

• 自己資本の充実度。IFBは Basel III の最低所要水準を満たしております。すなわち、CET1比率は4.5%以上、Tier 1比率は6%以上、総自己資本比率は8%以上です。
• レバレッジ比率。3%以上のレバレッジ比率は、過度なレバレッジを防ぐ役割を果たします。

7. 法務・コンプライアンスリスク

• コンプライアンス上の閾値。IFBはコンプライアンス違反に関する基準値を設定しており、これを超過した場合は、審査および是正措置の対象となります。

これらの指針は、金融の安定、業務の健全性およびステークホルダーの皆様からの信頼に対する当行IFBの取り組みを表すものです。リスクが顕在化してから対応するのではなく、あらかじめ予見することを旨として策定されており、市場環境、規制および当行の戦略目標に応じて、定期的に見直しおよび調整が行われます。