風險管理指引

IFB 風險管理指引

1. 信用風險

傳統貸款一般透過 IFB 的代理銀行提供。凡 IFB 提供、構建或安排融資安排時,均適用以下標準。

• 貸款價值比(LTV)。住宅按揭適用最高 80% 的貸款價值比上限,以緩衝市價下跌的影響。
• 償債覆蓋率(DSCR)。商業借款人須維持高於 1.2 倍的償債覆蓋率,以證明其收入足以償還貸款。

2. 流動性風險

• 流動性覆蓋比率(LCR)。按照監管標準,IFB 維持不低於 100% 的 LCR,確保短期債務隨時可予履行。
• 淨穩定資金比率(NSFR)。NSFR 維持於不低於 100% 的水平,使一年期內的可用穩定資金與所需穩定資金相匹配。

3. 市場風險

• 風險價值(VaR)。在 95% 置信水平下,單日 VaR 上限為 10,000,000 美元。
• 壓力測試。壓力測試模擬劇烈的市場波動(例如股價下跌30%至40%),以確認抗壓能力。

4. 營運風險

• 損失容忍度。營運損失每年上限為 500 萬美元(USD 5 million);超出該門檻時,將採取策略性糾正措施。

5. 聲譽風險

• 客戶滿意度。本行維持最低客戶滿意度評分,以保障並提升 IFB 的聲譽。
• 社交媒體監察。本行會衡量負面提及的程度,並於超過既定門檻時採取介入措施。

6. 系統性風險

• 資本充足。IFB 符合 Basel III 最低要求:CET1 比率不低於 4.5%,一級資本比率不低於 6%,總資本比率不低於 8%。
• 槓桿比率。不低於 3% 的槓桿比率可防範過度槓桿。

7. 法律及合規風險

• 合規門檻。IFB 就違反合規事項設定基準;任何超出基準的情況均會觸發審查及整改程序。

本準則體現了 IFB 對金融穩定、營運誠信及持份者信任的承諾。其設計著眼於預見風險而非事後應對,並會依據市場情況、法規及本行策略目標定期檢討及調整。