Bu sayfa, kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuş bir çeviridir. İngilizce sürüm esas alınır. İngilizce okuyun

Düzenleyici Bilgiler

Risk Yönetimi İlkeleri

IFB risk yönetimi yönergeleri

1. Kredi riski

Geleneksel krediler genel olarak IFB'nin muhabir bankaları aracılığıyla sağlanır. IFB'nin bir kredi imkânı sağlaması, yapılandırması veya düzenlemesi hâlinde aşağıdaki ölçütler geçerlidir.

  • Kredi/değer oranı (LTV). Konut kredilerinde azami %80 LTV oranı uygulanır; bu, piyasa değerindeki düşüşlere karşı bir tampon bırakır.
  • Borç servis karşılama oranı (DSCR). Ticari borçluların, kredi borçlarını karşılayacak yeterli gelire sahip olduklarını göstermek üzere DSCR oranını 1,2x'in üzerinde tutmaları gerekir.

2. Likidite riski

  • Likidite karşılama oranı (LCR). Düzenleyici standartlar uyarınca IFB, kısa vadeli yükümlülüklerin her zaman karşılanabilmesi için en az %100 düzeyinde bir LCR'yi muhafaza eder.
  • Net istikrarlı fonlama oranı (NSFR). NSFR, mevcut ve gerekli istikrarlı fonlamayı bir yıllık vade ufkunda eşleştirecek şekilde asgari %100 düzeyinde tutulur.

3. Piyasa riski

  • Riske maruz değer (VaR). %95 güven düzeyinde bir günlük VaR, 10 milyon USD ile sınırlıdır.
  • Stres testleri. Stres testleri, dayanıklılığı teyit etmek amacıyla, örneğin hisse senedi fiyatlarında %30 ila 40'lık bir düşüş gibi, ciddi piyasa hareketlerini simüle eder.

4. Operasyonel risk

  • Zarar toleransı. Operasyonel zararlar yıllık 5 milyon USD ile sınırlandırılmıştır; bu eşiğin aşılması halinde stratejik düzeltici tedbirler alınır.

5. İtibar riski

  • Müşteri memnuniyeti. IFB'nin itibarını korumak ve güçlendirmek amacıyla asgari bir müşteri memnuniyeti puanı muhafaza edilir.
  • Sosyal medya izleme. Olumsuz anmalar ölçülür; tanımlanmış bir eşik aşıldığında müdahale edilir.

6. Sistemik risk

  • Sermaye yeterliliği. IFB, Basel III asgari gerekliliklerini karşılamaktadır: en az %4,5 oranında CET1 rasyosu, en az %6 oranında Tier 1 rasyosu ve en az %8 oranında toplam sermaye rasyosu.
  • Kaldıraç oranı. En az %3 düzeyindeki bir kaldıraç oranı, aşırı kaldıraca karşı koruma sağlar.
  • Uyum eşikleri. IFB, uyum ihlalleri için kıstaslar belirler; bu eşiklerin aşılması inceleme ve düzeltici işlem sürecini başlatır.

Bu ilkeler, IFB'nin finansal istikrara, operasyonel bütünlüğe ve paydaşlarının güvenine olan bağlılığını ifade etmektedir. Riske tepki vermek yerine onu önceden öngörmek üzere tasarlanmıştır ve piyasa koşulları, mevzuat ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilip uyarlanmaktadır.